学术交流

您的当前位置: 学院首页 >> 科学研究 >> 学术交流 >> 正文
学术报告(2024年第48期):Least squares estimation for path-distribution dependent stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions
发布时间:2024-11-01      点击次数:

报告人:申广君(安徽师范大学 教授)

报告时间:2024年11月9日(星期六)10:30

报告地点:理学院章辉楼442

联系人:倪文清

欢迎广大师生参加!


报告摘要:In this talk, we consider least squares estimator for an unknown parameter in the drift coefficient of path-distribution dependent stochastic differential equation driven by fractional Brownian motions with Hurst parameter 1/2<H<1. The principle technique of our investigation is to construct an appropriate contrast function and carry out a limiting type of argument to show the consistency and asymptotic distribution of the least squares estimator of the drift parameter via interacting particle systems.

报告人简介:申广君,安徽师范大学教授、博士生导师,安徽省学术和技术带头人,安徽省杰出青年科学基金获得者,安徽师范大学学科带头人。主要从事随机过程与随机分析方向的研究。

版权所有 © 集美大学理学院 地址:厦门市集美区银江路183号(校总部) 邮编:361021